A Nonparametric Conditional Moment Test for Structural Stability
结构稳定性的非参数条件矩检验AI 解读 ↓
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结构稳定性的非参数条件矩检验
- 研究问题
- 如何通过非参数条件矩检验模型稳定性，并在可能存在较平滑的多次结构变化时，减少对参数模型正确设定的依赖？
- 方法与思路
- 作者构造以稳定性为原假设的非参数条件矩检验，分析一致性、局部功效与渐近效率，并描述蒙特卡洛实验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该检验具有一致性，并具有可与参数检验比较的局部功效；其渐近效率大于零，多次变化备择需相当平滑。
- 阅读关注点
- 应核对条件矩的构造、平滑性限制和一致性定理的覆盖范围，以及局部备择、效率基准与模拟参数的具体设定。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，不能把“始终一致”扩展到任意变化或任意模型；完整假设、模拟结果和其他版本变化未说明。
原文摘要
This paper considers a nonparametric conditional moment test of stability of an econometric model against the alternative of instability. The alternative hypothesis allows for more than one structural change, although in this case it has to be fairly smooth. This complements existing results for stability in a parametric setting. Also, it is shown that the test is always consistent, unlike the available “parametric” tests, which normally rely on the assumption of a correct specification of the model, at least under the null hypothesis of no structural instability. Moreover, we show that the test has local power comparable to the parametric ones; that is, its asymptotic efficiency is greater than zero. A Monte Carlo experiment about the performance of our test is described.