Variance Estimation for Price Indexes From a Two-Stage Sample With Rotating Panels
轮换面板两阶段抽样下的价格指数方差估计AI 解读 ↓
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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要以企业与商品层面的轮换面板调查为背景，研究跨期观测的组合与方差估计，因此归入面板数据方向。
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轮换面板两阶段抽样下的价格指数方差估计
- 研究问题
- 在两阶段抽样的轮换面板调查中，如何组合各期数据估计价格指数的长期与短期变化，并计算这些变化估计量的方差？
- 方法与思路
- 作者在两阶段抽样框架下推导长期和短期变化指数的线性化方差估计量，并从基于美国劳工统计局资料构建的总体抽样开展模拟。
- 材料陈述的贡献
- 摘要报告了长期与短期价格变化指数的线性化方差估计量，并称对企业与商品进行两阶段抽样的模拟结果支持相关理论。
- 阅读关注点
- 读全文时应核对轮换规则、跨期数据的组合方式、两个抽样阶段及其依赖结构，重点查看线性化推导和模拟评价指标。
- 阅读边界
- 摘要未说明数据组合的评价准则、方差估计公式或模拟误差大小；模拟总体基于劳工统计局资料构建，对其他设计的适用性仍待核对。
原文摘要
Price index estimation is often based on complex rotating panel surveys. At each period, a time series of data is available for use in estimation. This paper examines how best to combine data for estimation of long-term and short-term changes and how to estimate the variances of the estimators in the context of two-stage sampling. Linearization estimators of variance for indexes of long- and short-term change are derived. The theory is supported by a simulation study using two-stage sampling of establishments and items from a population derived from U.S. Bureau of Labor Statistics' data.