A note on the asymptotic relative efficiencies of Cox and Stuart's tests for testing trend in dispersion of a p -dependent time series
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p 依赖时间序列离散程度趋势检验中 Cox–Stuart 检验的渐近相对效率
- 研究问题
- 对于具有 p 依赖结构的时间序列，Cox–Stuart 检验用于检测离散程度趋势时，相对于极大似然估计型检验有何效率？
- 方法与思路
- 作者将 Cox–Stuart 检验应用于离散程度的趋势检验，并在一个特定趋势模型下，推导 S1、S2 检验的渐近相对效率。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确给出特定趋势模型下两种检验相对于极大似然估计型检验的效率分析，但没有提供效率数值或排序。
- 阅读关注点
- 核对 p 依赖与趋势模型的定义、S1 和 S2 的构造，以及渐近相对效率的比较方式和结论对特定模型的依赖。
- 阅读边界
- 仅据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明；摘要未给出趋势模型、分布假设及效率表达，不能推广为一般序列上的效率结论。
原文摘要
Cox and Stuart's tests (Cox & Stuart, 1955) are applied to test for trend in dispersion of a p-dependent time series. For a particular trend model the asymptotic relative efficiencies are obtained for the S1 and S2 tests relative to the teat based on the maximum likelihood estimate.