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Marco Scarsini

具有非单调依赖结构的二元分布

研究问题
如何描述和比较二元变量的非单调依赖关系,并构造具有固定边际分布和指定依赖结构的参数化分布族?
方法与思路
作者提出非单调依赖排序,将分布函数的 Copula 概念推广到乘积空间上的概率测度,并据此描述固定边际下的分布族。
材料陈述的贡献
摘要称,该构造允许任意边际及指定的依赖结构,可依据所需依赖结构对参数化二元分布族排序,并展示多个分布例子。
阅读关注点
应核对非单调依赖排序的定义和性质、概率测度 Copula 的构造条件,以及“任意依赖结构”表述的范围与各例子的具体含义。
阅读边界
仅据 OpenAlex 索引摘要,稿件版本未注明,不能推断刊本变化;摘要未提供排序定义或构造细节,不能据此推导尾部依赖、识别或估计结果。

原文摘要

A new ordering for nonmonotone dependence is proposed, and a method is presented for describing parametric families of bivariate distributions with fixed marginals and specified dependence structures. The method is easy to use and allows for arbitrary marginals and arbitrary dependence structures (e.g., structures of nonmonotone dependence). Any parametric family of bivariate distributions is ordered by the nonmonotone dependence ordering constructed from the desirable dependence structure. The construction is based on a generalization of the copula of distribution functions to a copula of probability measures on product spaces. Examples are shown for various bivariate distributions.

笔记与分组