Confidence Intervals for Univariate Impulse Responses With a Near Unit Root
近单位根情形下单变量冲击响应的置信区间AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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近单位根情形下单变量冲击响应的置信区间
- 研究问题
- 在单变量时间序列接近单位根时，如何为冲击响应构造置信区间，并避免区间覆盖率显著低于预设的名义水平？
- 方法与思路
- 作者提出针对近单位根单变量序列的冲击响应置信区间，并用于若干美国总产出指标；摘要未说明区间的具体构造步骤。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称所提区间能够控制覆盖率，已有技术则可能显著低于名义水平；作者将该方法应用于多种美国总产出指标。
- 阅读关注点
- 核对近单位根的参数设定、覆盖控制的成立条件和适用响应期限，以及置信区间算法与美国总产出应用中的不确定性。
- 阅读边界
- 摘要未交代覆盖控制是渐近还是有限样本性质，也未列明比较方法与数值结果；不能据此认定所有近单位根模型均适用。
原文摘要
This article proposes a method for constructing confidence intervals for the impulse response function of a univariate time series with a near unit root. These confidence intervals control coverage, whereas the existing techniques can all have coverage far below the nominal level. I apply the proposed method to several measures of U.S. aggregate output.