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关注这篇论文的作者
Yiyan Huang
Cheuk Hang Leung
Qi Wu
Xing Yan

处理效应的稳健正交机器学习

研究问题
使用观测数据估计平均处理效应时,如何缓解倾向得分接近零或一导致的误差叠加与极端估计,并保留正交性和双重稳健性?
方法与思路
作者提出稳健因果学习估计量,讨论高阶正交、一致性和双重稳健性质,并在模拟、基准数据及生成的消费信贷数据上比较。
材料陈述的贡献
摘要称所提估计量消除所讨论的误差叠加问题,保留一致性和双重稳健性,并在所设实验中比 DML 等方法表现更稳定。
阅读关注点
应核对误差叠加的精确定义、高阶正交与双重稳健的条件、接近边界的倾向得分处理,以及实验中的调参与误差指标。
阅读边界
这是 arXiv 预印本,同行评审或期刊接收未核实。摘要未说明重叠性和收敛条件,稳定性陈述不等于在缺乏识别时仍可可靠估计。

原文摘要

Causal learning is the key to obtaining stable predictions and answering \textit{what if} problems in decision-makings. In causal learning, it is central to seek methods to estimate the average treatment effect (ATE) from observational data. The Double/Debiased Machine Learning (DML) is one of the prevalent methods to estimate ATE. However, the DML estimators can suffer from an \textit{error-compounding issue} and even give extreme estimates when the propensity scores are close to 0 or 1. Previous studies have overcome this issue through some empirical tricks such as propensity score trimming, yet none of the existing works solves it from a theoretical standpoint. In this paper, we propose a \textit{Robust Causal Learning (RCL)} method to offset the deficiencies of DML estimators. Theoretically, the RCL estimators i) satisfy the (higher-order) orthogonal condition and are as \textit{consistent and doubly robust} as the DML estimators, and ii) get rid of the error-compounding issue. Empirically, the comprehensive experiments show that: i) the RCL estimators give more stable estimations of the causal parameters than DML; ii) the RCL estimators outperform traditional estimators and their variants when applying different machine learning models on both simulation and benchmark datasets, and a mimic consumer credit dataset generated by WGAN.

笔记与分组
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