International dynamic risk sharing
国际动态风险分担AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要以国家消费路径、前瞻调整和动态均衡检验为核心，直接涉及宏观时间序列建模。
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代码、数据与补充材料
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国际动态风险分担
- 研究问题
- 研究市场摩擦阻碍即时调整时，国家间消费如何实现风险分担，以及偏好异质性和调整速度如何影响对风险分担的判断。
- 方法与思路
- 作者以包含前瞻调整的非均衡动态模型近似风险分担联盟的消费路径，讨论模型估计与检验，并分析欧洲核心国家。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，允许各国偏好参数不同后，可识别出分担个体永久收入冲击风险的一组国家，但达到均衡需要较长调整期。
- 阅读关注点
- 应核对动态调整与偏好参数的识别、永久收入冲击的定义，以及风险分担联盟的确定方式和均衡限制的检验。
- 阅读边界
- 摘要未说明国家名单、样本时期、调整期长度或估计不确定性；所述欧洲样本结果不能直接推广到其他国家或摩擦机制。
原文摘要
Abstract In this paper we examine the implications of international risk sharing among a set of countries in the presence of market frictions which complicate the instantaneous adjustment to the first‐order conditions. We suggest approximating the consumption streams of countries belonging to the risk sharing coalition in terms of a disequilibrium dynamic model embodying forward‐looking adjustment. Econometric methods for estimating and testing the model are discussed. Empirical analysis of a set of core European countries suggests that once preference parameters are allowed to vary across countries, we are able to identify a group of nations that share risks against idiosyncratic permanent income shocks. The equilibrium position, however, is reached after a long adjustment period. Copyright © 2008 John Wiley & Sons, Ltd.