The effect of parameter uncertainty on forecast variances and confidence intervals for unit root and trend stationary time‐series models
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参数不确定性对单位根与趋势平稳模型预测方差和置信区间的影响
- 研究问题
- 将参数不确定性纳入后，单位根和趋势平稳模型的条件预测方差如何随预测期限增长，区间评估会受到什么影响？
- 方法与思路
- 作者比较两类时间序列模型在计入与不计入参数不确定性时的预测方差增长规律，分析远期预测的不确定性。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，忽略参数不确定性时两类方差分别线性增长和有界，计入后两者均随预测期限的平方增长。
- 阅读关注点
- 应核对参数不确定性的定义和处理方式、条件预测的信息集，以及平方增长结论成立的模型条件和区间构造。
- 阅读边界
- 所给 Crossref 摘要没有给出模型细节、推导或区间公式，不能将平方增长规律推广至任意单位根或趋势平稳设定。
原文摘要
Abstract In this paper I describe the effect of parameter uncertainty on the way conditional forecast variances grow as the forecast horizon increases. Without parameter uncertainty, forecast variances for the unit root model grow linearly with the forecast horizon while with the trend stationary model they are bounded. With parameter uncertainty, however, I find that for both the unit root and the trend stationary models, forecast variances grow with the square of the forecast horizon so that uncertainty grows at a much faster rate than without parameter uncertainty.