Panel threshold models with interactive fixed effects
具有交互固定效应的面板门槛模型AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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具有交互固定效应的面板门槛模型
- 研究问题
- 当面板存在交互固定效应和截面依赖时，如何估计门槛与斜率参数、检验门槛效应，并分析金融发展对经济增长的转折？
- 方法与思路
- 作者在门槛效应收缩框架下研究最小二乘估计的渐近性质，以似然比统计量推断门槛参数，并提出门槛效应存在性检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，特定正则条件下门槛估计具有超一致性，其误差不影响斜率的渐近性质；增长应用中三种金融发展指标均出现转折。
- 阅读关注点
- 应核对门槛效应收缩速度、交互固定效应的处理、截面与时间维度条件，以及门槛置信区间和存在性检验的构造。
- 阅读边界
- 仅依据所给出版社摘要；摘要未列出正则条件、门槛位置或效应数值，应用中的转折不能据此解释为已识别的因果效应。
原文摘要
This paper studies estimation and inference in a panel threshold model in the presence of interactive fixed effects. We study the asymptotic properties of the least squares estimators of the regression parameters in the shrinking-threshold-effect framework. We find that under some regularity conditions, the threshold parameter estimator possesses super-consistency in the sense that its estimation error has an asymptotically negligible effect on the asymptotic properties of the slope coefficients. The inference on the threshold parameter can be conducted based on a likelihood ratio test statistic as in the cross-sectional or time series setup. We also propose a test for the presence of the threshold effect. Monte Carlo simulations suggest that our estimators and test statistics perform well in finite samples. We apply our method to study the effect of financial development on economic growth and find that there is indeed a turning point in the effect for all three measures of financial development when the cross-sectional dependence is properly accounted for.