A simple test for regression specification with non-nested alternatives
多个非嵌套备选回归模型的简易设定检验AI 解读 ↓
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多个非嵌套备选回归模型的简易设定检验
- 研究问题
- 当存在多个彼此非嵌套的备选回归模型时，如何检验其中是否包含真实的数据生成过程，并处理检验可能出现的尺寸失真？
- 方法与思路
- 作者将经典非嵌套回归模型的 J 检验扩展到多个备选模型，并提供自助法版本，以处理可能从原检验继承的尺寸失真。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，论文提出一个检验真实数据生成过程是否包含于备选模型集合的简单方法，并以自助法版本处理可能的尺寸失真。
- 阅读关注点
- 应核对原假设如何覆盖多个模型、统计量与经典 J 检验的关系，以及自助法有效性所需条件和有限样本尺寸表现。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断检验所需的误差与模型条件、自助法具体步骤及功效，也不能推断其他版本的变化。
原文摘要
In this paper, I introduce a simple test for the presence of the data-generating process among several non-nested alternatives. The test is an extension of the classical J test for non-nested regression models. I also provide a bootstrap version of the test that avoids possible size distortions inherited from the J test.