A Stopping Rule for the Computation of Generalized Method of Moments Estimators
计算广义矩估计量的停止规则AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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计算广义矩估计量的停止规则
- 研究问题
- 计算广义矩估计量时，如何缓解近似全局最优化的困难，并设计能处理局部优化稳定性问题、满足渐近推断要求的停止规则？
- 方法与思路
- 作者提出停止规则程序，以明确的终止规则缓解全局优化困难；摘要称该程序能以高概率避免全局搜索，并处理局部优化中的稳定性问题。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，停止规则程序以高概率免去全局搜索，并为局部优化可能出现的稳定性问题给出明确停止规则；具体实现细节未在摘要中展开。
- 阅读关注点
- 核对停止规则需要哪些可计算量、免去全局搜索的概率保证成立于何种条件，以及输出估计量如何满足一致性与渐近正态性的要求。
- 阅读边界
- 题名使用 GMM，而摘要写作 GAM，术语需以全文核对；摘要未给出停止规则的具体阈值、概率保证条件及其在非凸问题中的适用边界。
原文摘要
To obtain consistency and asymptotic normality, a generalized method of moments (GAM) estimator typically is defined to be an approximate global minimizer of a GAM criterion function. To compute such an estimator, however, can be problematic because of the difficulty of global optimization. To alleviate this problem, the author proposes a stopping-rule (SR) procedure for computing GAM estimators. The SR procedure eliminates the need for global search with high probability. And, it provides an explicit SR for problems of stability that may arise with local optimization problems.