A Note on the Estimation of Simultaneous Equations with Error Components
含误差分量的联立方程估计札记AI 解读 ↓
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含误差分量的联立方程估计札记
- 研究问题
- 含误差分量的联立方程模型中，EC2SLS、EC3SLS 与 G2SLS、G3SLS 的工具变量集合和渐近效率有什么关系？
- 方法与思路
- 作者比较两组估计方法使用的工具变量集合，并分别在单方程和方程组情形下考察额外工具变量的冗余性与效率作用。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，G 方法的工具集合是 EC 方法的子集；单方程两者渐近协方差相同，而系统中 EC3SLS 渐近效率更高。
- 阅读关注点
- 应核对误差分量结构、工具变量有效性及冗余证明，尤其查明单方程结论为何不能直接推广到联立方程系统。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，效率比较的具体条件和有限样本表现未说明，不能推广到任意工具集合，也无法判断版本变化。
原文摘要
Baltagi [3] derived 2SLS and 3SLS analogues for a simultaneous equation model with error components. These were denoted by EC2SLS and EC3SLS. More recently, Balestra and Varadharajan-Krishnakumar [1] derived alternative 2SLS and 3SLS analogues; these were denoted by G2SLS and G3SLS. This note explains the relationship between these estimators and shows that the set of instruments employed by Balestra and Varadharajan-Krishnakumar is a subset of those used in Baltagi. In addition this paper shows that for the single equation case the extra set of instruments is redundant and both EC2SLS and G2SLS have the same asymptotic variance-covariance matrix. However, for the system of equations, it can be shown that EC3SLS is asymptotically more efficient than G3SLS.