A general test for time dependence in parameters
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AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确提出识别结构突变和参数随时间变化的检验，并应用于美国通胀。
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参数时间依赖的一般检验
- 研究问题
- 参数变化的函数形式未知时，如何检验其时间依赖，并同时识别结构突变与随机参数变化？
- 方法与思路
- 作者提出 Trig 检验，以三角函数展开近似未知的参数变化形式，并通过检验性质评估和美国通胀应用展示方法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称检验具有正确的经验尺寸和较强功效，并检测到美国通胀在七十年代初至八十年代初的显著上升。
- 阅读关注点
- 核对展开阶数的选择、统计量与临界值构造，检查尺寸和功效的实验条件，以及通胀应用中变化参数的含义。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断检验所需条件与功效优势的范围；经验尺寸表现不等于所有设定下均有效。
原文摘要
Abstract A new test for time‐dependent parameters is proposed. The Trig ‐test is based on a trigonometric expansion to approximate the unknown functional form of the variation in the parameters concerned. It is shown to have the correct empirical size and excellent power to detect structural breaks and stochastic parameter variation. The appropriate use of the Trig ‐test is demonstrated by testing for structural breaks in the US inflation rate. The test detects a statistically significant increase in the US inflation rate beginning in the early 1970s and lasting through to the early 1980s. Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.