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分类依据与纠错

AI 根据所提供的论文材料归类:摘要围绕滞后多项式的共同根与相关回归检验展开,直接属于时间序列方法,但未说明具体经济应用。

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关注这篇论文的作者
C. Gourieroux
A. Monfort
E. Renault

共同根检验

研究问题
对于由滞后多项式描述的动态模型,如何检验这些多项式是否存在共同根,并使检验能够通过常规回归软件实现?
方法与思路
作者利用广义 Bézout 性质,将共同根假设写成分别对辅助参数与原始参数呈线性的“混合”形式,从而借助回归程序实施检验。
材料陈述的贡献
摘要称,该表示导出一种简单的共同根检验程序,实施时只需使用回归软件;摘要没有给出具体统计量或校准方式。
阅读关注点
阅读全文时应核对共同根假设如何转化为混合形式、辅助参数的作用,以及回归实现、检验分布和所需条件。
阅读边界
摘要未说明允许的多项式阶数、检验分布与有限样本表现,也未涉及具体实证用途,无法据此判断检验的尺寸或功效。

原文摘要

In this paper, the authors propose a simple procedure for testing the existence of common roots in lag polynomials. They first show, by using a generalized Bezout property, that this hypothesis can be put under a "mixed" form that is linear with respect to the auxiliary parameters and with respect to the initial parameters. It follows that the test procedures can be implemented only by using regressions packages. Copyright 1989 by The Econometric Society.

笔记与分组