A Wald test for the cointegration rank in nonstationary fractional systems
非平稳分数阶系统中协整秩的 Wald 检验AI 解读 ↓
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非平稳分数阶系统中协整秩的 Wald 检验
- 研究问题
- 如何确定非平稳分数阶单整系统的协整秩，并利用协整强度信息处理短期参数估计与局部备择下的检验问题？
- 方法与思路
- 作者对长期乘数矩阵的无约束估计作奇异值分解，构造简单 Wald 检验，并利用协整强度的初步估计获取备择信息。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，协整强度小于二分之一时统计量具有标准渐近分布；所提方法在一系列情形下比其他协整检验表现更好。
- 阅读关注点
- 应核对协整强度的定义、标准极限分布的完整条件，以及初步估计、短期参数和局部备择如何影响检验性质。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断完整参数空间、强度达到或超过二分之一时的处理方法，以及比较优势的具体范围和幅度。
原文摘要
This paper develops new methods for determining the cointegration rank in a nonstationary fractionally integrated system, extending univariate optimal methods for testing the degree of integration. We propose a simple Wald test based on the singular value decomposition of the unrestricted estimate of the long run multiplier matrix. When the "strength" of the cointegrating relationship is less than 1/2, the test statistic has a standard asymptotic distribution, like Lagrange Multiplier tests exploiting local properties. We consider the behavior of our test under estimation of short run parameters and local alternatives. We compare our procedure with other cointegration tests based on different principles and find that the new method has better properties in a range of situations by using information on the alternative obtained through a preliminary estimate of the cointegration strength.