On the Theory of Testing for Unit Roots in Observed Time Series
观测时间序列单位根检验的理论AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接讨论观测时间序列的单位根、随机游走及平稳和爆炸性备择检验。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
观测时间序列单位根检验的理论
- 研究问题
- 如何检验观测时间序列及经典回归误差中的单位根，并区分平稳、非平稳和爆炸性等不同单侧备择？
- 方法与思路
- 作者建立单位根检验框架，针对简单随机游走及带常数漂移的随机游走，将相关统计量简化为von Neumann型比率。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章提出新的单位根检验并列出精确临界值，另用美国货币流通速度和密歇根PSID数据开展应用。
- 阅读关注点
- 应核对各检验的原假设与备择方向、漂移项和回归设定的影响，以及精确临界值依赖的误差及样本条件。
- 阅读边界
- 摘要未提供统计量公式、临界值适用条件或实证结论，不能据此判断对一般序列相关及异方差的稳健性。
原文摘要
This paper provides a framework for testing for a unit root in an observed time series against some alternatives considered previously by Anderson (1948). Some new tests for the unit root null hypothesis for the errors affecting a classical regression model against the non-stationary (including explosive) alternative hypothesis are developed. The previous results of Sargan and Bhargava (1983) and the new test statistics are then applied to test the simple random walk and the random walk with a constant drift null hypotheses against stationary and non-stationary one-sided alternatives. In each case, the test statistic is simplified in order that it could be viewed as a von Neumann type ratio and the exact significance points are tabulated. Finally, the unit root null hypotheses are tested using U.S. data on the velocity of money and the Michigan PSID.