Specification Tests in Econometrics
计量经济学中的模型设定检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确讨论时间序列与截面联合模型，并在工资方程中考察未观测个体因素，支持面板数据分类。
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计量经济学中的模型设定检验
- 研究问题
- 如何利用不同估计量在正确设定下的关系构造模型设定检验，并识别工具变量、面板及联立方程模型中的设定偏离？
- 方法与思路
- 作者利用原假设下有效估计量与其相对一致但低效估计量之差的渐近协方差为零这一关系，构造设定检验并计算局部功效。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称提出工具变量、时间序列与截面联合模型及联立方程检验；工资方程应用提示，未观测个体因素与纳入的解释变量不正交。
- 阅读关注点
- 应核对两个估计量各自的一致性条件、差值协方差的估计、局部备择的设定，以及工资应用中检验结果的具体解释。
- 阅读边界
- 摘要未说明检验统计量的完整形式、样本量、具体显著性结果或有限样本表现；工资应用的证据也不足以单独建立因果解释。
原文摘要
Using the result that under the null hypothesis of no misspecification an asymptotically efficient estimator must have zero asymptotic covariance with its difference from a consistent but asymptotically inefficient estimator, specification tests are devised for a number of model specifications in econometrics. Local power is calculated for small departures from the null hypothesis. An instrumental variable test as well as tests for a time series cross section model and the simultaneous equation model are presented. An empirical model provides evidence that unobserved individual factors are present which are not orthogonal to the included right-hand-side variable in a common econometric specification of an individual wage equation.