Testing for a Unit Root in a Time Series With a Changing Mean
均值发生变化的时间序列单位根检验AI 解读 ↓
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均值发生变化的时间序列单位根检验
- 研究问题
- 当时间序列在已知时点发生外生均值变化时，如何设计单位根检验，以应对全样本检验偏向不拒绝原假设、分样本检验功效较低的问题？
- 方法与思路
- 作者将均值变化视为发生于已知日期的外生干预，构造允许原假设与备择假设下均存在均值变化的统计量，并推导单位根原假设下的极限分布。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，标准全样本单位根检验会偏向不拒绝原假设；作者给出允许均值变化的新统计量、极限分布表，并以若干单变量序列说明应用。
- 阅读关注点
- 重点核对已知断点与外生变化假定的作用、两种假设下均值变化的参数化、临界值构造，以及有限样本功效和趋势变化情形的边界。
- 阅读边界
- 摘要未说明断点未知或内生时如何处理，也未报告具体样本和功效结果；本文聚焦均值变化，不能直接推广到趋势变化的情形。
原文摘要
This study considers testing for a unit root in a time series characterized by a structural change in its mean level. My approach follows the “intervention analysis” of Box and Tiao (1975) in the sense that I consider the change as being exogenous and as occurring at a known date. Standard unit-root tests are shown to be biased toward nonrejection of the hypothesis of a unit root when the full sample is used. Since tests using split sample regressions usually have low power, I design test statistics that allow the presence of a change in the mean of the series under both the null and alternative hypotheses. The limiting distribution of the statistics is derived and tabulated under the null hypothesis of a unit root. My analysis is illustrated by considering the behavior of various univariate time series for which the unit-root hypothesis has been advanced in the literature. This study complements that of Perron (1989), which considered time series with trends.