Lag Specification in Rational Distributed Lag Structural Models
有理分布滞后结构模型中的滞后设定AI 解读 ↓
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有理分布滞后结构模型中的滞后设定
- 研究问题
- 在先验信息不足的结构模型中，如何初步确定分布滞后形式，以及工具方程的拟合程度如何影响工具变量与 OLS 方法的选择？
- 方法与思路
- 作者讨论工具变量程序与简单 OLS 的初步滞后设定，并通过模拟的双方程系统及年度生猪供给与价格模型加以说明。
- 材料陈述的贡献
- 摘要认为，工具方程拟合满意时工具变量程序表现较好；拟合不佳时，简单 OLS 可能更合适，即使会引入部分虚假参数。
- 阅读关注点
- 核对如何判断工具方程拟合是否满意、滞后形式与阶数的选择规则，以及模拟和生猪应用中虚假参数的表现。
- 阅读边界
- 摘要未说明工具变量有效性、具体滞后选择准则或误差设定；文中的条件性比较不能被理解为 OLS 普遍优于工具变量法。
原文摘要
This article presents methods for the preliminary specification of distributed lags in structural models in the absence of sufficient a priori information. It is argued that an instrumental-variables procedure produces good results as long as the goodness of fit in the instrument equations is satisfactory. When this is not the case, simple OLS specification is preferable to more complex instrumental-variables methods, even though it may produce some spurious parameters. The procedures are illustrated with a simulated two-equation system and a model of annual supply and price of hogs.