A random walk through the Gibson paradox
漫步吉布森悖论：随机游走视角AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接讨论宏观利率与价格序列的单整、协整和伪回归问题，分类依据是时间序列性质及其推断后果。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
漫步吉布森悖论：随机游走视角
- 研究问题
- 当名义利率与价格水平都具有单整性质时，两者的简单相关或回归显著性，能否为吉布森悖论提供有效证据？
- 方法与思路
- 作者从单整与协整关系出发，审视名义利率和对数价格水平的相关及线性回归，认为常规显著性推断可能产生伪证据。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，名义利率与价格水平不构成协整系统，因此用简单相关或回归系数显著性支持吉布森悖论的这类证据具有伪回归性质。
- 阅读关注点
- 应核对单整阶数与协整检验的依据、样本时期、确定性项处理，以及不协整结论对不同规格和样本选择是否稳健。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 版本摘要，无法核验数据、检验方法和统计结果；对这类证据的批评也不能直接证明所有相关解释均不成立。
原文摘要
Abstract Evidence to support the Gibson paradox is often given in the form of a simple correlation between the nominal interest rate and the log of price level, or in the form of a simple linear regression between these two variables. Authors then show, using standard procedures of statistical inference, that the price level possesses a significant coefficient. We argue that this class of evidence is spurious since the nominal interest rate and the price level (both integrated variables) do not form a cointegrated system.