Testing for unit roots in the presence of uncertainty over both the trend and initial condition
趋势与初始条件双重不确定性下的单位根检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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趋势与初始条件双重不确定性下的单位根检验
- 研究问题
- 当线性确定性趋势是否存在，以及过程初始条件是否渐近可忽略均不确定时，如何设计兼顾两类不确定性的单位根检验？
- 方法与思路
- 作者结合趋势与初始条件大小的信息，对普通最小二乘和准差分去均值、去趋势的四种ADF检验采用拒绝并集决策。
- 材料陈述的贡献
- 摘要明确提出同时处理趋势与初始条件不确定性的决策规则，将四种标准单位根检验及辅助信息纳入统一方案。
- 阅读关注点
- 应核对辅助信息如何估计、拒绝并集如何校准显著性水平，以及不同趋势和初始条件组合下的尺寸与功效。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法确定决策规则的具体阈值、渐近条件或有限样本优势，不能将其理解为任意环境下均稳健。
原文摘要
In this paper we provide a joint treatment of two major problems that surround testing for a unit root in practice: uncertainty as to whether or not a linear deterministic trend is present in the data, and uncertainty as to whether the initial condition of the process is (asymptotically) negligible or not. We suggest decision rules based on the union of rejections of four standard unit root tests (OLS and quasi-differenced demeaned and detrended ADF unit root tests), along with information regarding the magnitude of the trend and initial condition, to allow simultaneously for both trend and initial condition uncertainty.