Calculating Interval Forecasts
预测区间的计算AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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预测区间的计算
- 研究问题
- 怎样计算覆盖未来观测值的预测区间，不同理论、经验与模拟方法有何差异，实践中的区间为何常窄于达到目标覆盖率所需的宽度？
- 方法与思路
- 作者比较基于拟合概率模型的理论公式、若干近似公式，以及经验、模拟和重抽样程序，并用一个例子讨论模型设定对预测区间的影响。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章梳理并比较多类计算方法，主张避免所讨论的近似公式，并通过示例强调审慎设定模型对预测区间的重要性。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对各方法所需的概率模型与信息条件、覆盖率的评价方式，以及模型设定和参数估计不确定性是否被纳入区间计算。
- 阅读边界
- 摘要未说明比较标准、具体公式和覆盖率结果，也未明确区间偏窄的全部原因；避免近似公式的建议不能据此扩展到所有近似方法。
原文摘要
Several general approaches to calculating interval forecasts are described and compared. They include the use of theoretical formulae based on a fitted probability model, various "approximate" formulae (which should be avoided), and empirically-based, simulation, and resampling procedures. Some gener al comments are made as to why prediction intervals tend to be too narr ow in practice to encompass the required proportion of future observations. An example demonstrates the overriding importance of careful model specification.