CRITICAL VALUES AND P VALUES OF BESSEL PROCESS DISTRIBUTIONS: COMPUTATION AND APPLICATION TO STRUCTURAL BREAK TESTS
贝塞尔过程分布的临界值与 p 值：计算及结构突变检验应用AI 解读 ↓
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贝塞尔过程分布的临界值与 p 值：计算及结构突变检验应用
- 研究问题
- 突变日期未知的结构突变检验依赖贝塞尔过程函数分布，如何直接计算其 p 值和临界值，并评估现有近似方法？
- 方法与思路
- 作者提出快速而简单的分布计算方法，直接求取相关 p 值与临界值，再据此评价模拟、渐近展开及曲线拟合近似的准确性。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该方法能够计算相关分布的精确 p 值与临界值，为检查既有结构突变检验近似提供直接的比较依据。
- 阅读关注点
- 应核对所处理的贝塞尔过程函数、计算公式与数值误差控制，及未知单个或多个突变日期时各类检验的适用范围。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，无法判断“精确”计算的数值实现精度、速度或覆盖哪些统计量；相关极限分布不等于有限样本精确分布。
原文摘要
The p values of structural break tests, when the break date or dates are unknown, must be calculated in terms of the probability distributions of functions of Bessel processes. The literature so far has maintained that direct computation of these p values and of the corresponding critical values is too difficult and has relied on approximations based on simulations, asymptotic expansions, or curve fitting. This paper presents a fast simple method of calculating exact p values and critical values and uses the method to evaluate the accuracy of the various approximations.The author is grateful for comments and suggestions from Don Andrews, Clint Cummins, Jeff Fuhrer, Ken Garbade, Jim Mahoney, Tony Rodrigues, Josh Rosenberg, Sebastian Schich, participants in a workshop at the Federal Reserve Bank of New York, and the referees. The views expressed in this paper are those of the author and do not necessarily represent those of the Federal Reserve Bank of New York or the Federal Reserve System.