PRACTICAL TOOLS FOR POLICY ANALYSIS IN DSGE MODELS WITH MISSING SHOCKS
缺失冲击的DSGE模型政策分析工具AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要直接使用因子代理缺失部门，并通过结构冲击与脉冲响应分析宏观传播。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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缺失冲击的DSGE模型政策分析工具
- 研究问题
- 基准DSGE模型没有某些经济部门时，如何分析源于这些缺失部门的冲击传播，并在没有能源或住房部门的模型中追踪相关影响？
- 方法与思路
- 作者以少量因子代理缺失部门，使其进入DSGE结构冲击并产生相关扰动；通过匹配辅助模型的脉冲响应或贝叶斯方法估计因子结构。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，提出了处理缺失部门冲击的模型扩展与估计方法，并将其用于没有能源或住房部门的模型，考察石油及住房需求冲击。
- 阅读关注点
- 应核对因子代理的经济解释、冲击识别与辅助模型设定，比较两种估计路径，并判断新增扰动是否足以支持所讨论的政策反事实。
- 阅读边界
- 仅依据所给Crossref摘要版本。摘要未说明辅助模型类型、识别限制或政策结果，不能推断采用了VAR或局部投影，也不能认定代理完整恢复了缺失部门。
原文摘要
SUMMARY In this paper we analyze the propagation of shocks originating in sectors that are not present in a baseline dynamic stochastic general equilibrium (DSGE) model. Specifically, we proxy the missing sector through a small set of factors that feed into the structural shocks of the DSGE model to create correlated disturbances. We estimate the factor structure by either matching impulse responses of the augmented DSGE model to those generated by an auxiliary model or by using Bayesian techniques. We apply this methodology to track the effects of oil shocks and housing demand shocks in models without energy or housing sectors. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.