NONPARAMETRIC ADDITIVE MODELS FOR PANELS OF TIME SERIES
时间序列面板的非参数加性模型AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确讨论大量个体构成的面板及各个体的时间序列，并未指明宏观面板应用。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
时间序列面板的非参数加性模型
- 研究问题
- 面对个体数量很大、每个个体时间观测较少或适中的面板，如何建立非参数加性模型并开展系统的理论分析？
- 方法与思路
- 作者将非参数加性建模扩展到时间序列面板，以反向拟合方法进行估计，并讨论从低维回归向面板推广的困难。
- 材料陈述的贡献
- 摘要将贡献定位为启动时间序列面板非参数模型的系统理论研究，重点处理加性模型，并提出基于反向拟合的估计思路。
- 阅读关注点
- 应核对加性结构、个体异质性的处理、横截面及时间依赖假设，以及个体数与时间长度共同增长时的理论要求。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断具体一致性结果、收敛速度或短面板适用范围；未提供实证结果及版本变化信息。
原文摘要
This paper discusses nonparametric models for panels of time series. There is already a substantial literature on nonlinear models and nonparametric methods in a regression and time series setting. But almost without exception these developments have been limited to univariate and multivariate models of moderate dimensions. Very little has been done for panels, where the dimension, often corresponding to a number of individuals, typically is very large but where the number of observations for each individual may be small or moderate. It is the aim of this paper to start a systematic theoretical treatment of nonparametric models for panels of time series, in particular on additive models. Extending existing methodology to the panel situation is by no means trivial because already for the parametric case many problems are unsolved. Our estimation approach is based on backfitting methods.