On Bayesian routes to unit roots
单位根贝叶斯推断的不同路径AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要围绕单变量自回归模型的单位根检验，并使用 Nelson–Plosser 数据进行实证，直接对应宏观时间序列。
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单位根贝叶斯推断的不同路径
- 研究问题
- 从单变量自回归模型出发，不同先验如何改变单位根假说的后验赔率分析，非正规先验用于精确原假设时有何问题？
- 方法与思路
- 作者作为评论文章，从自回归似然比较不同先验路径，分析过程均值的正规正态先验，并使用扩展 Nelson–Plosser 数据。
- 材料陈述的贡献
- 摘要指出，均匀和 Jeffreys 等非正规先验较不适合单位根这类精确原假设的贝叶斯推断，并讨论正规先验方案。
- 阅读关注点
- 应核对单位根原假设的先验概率安排、均值参数在单位根附近的处理，以及后验赔率对先验尺度和设定的依赖。
- 阅读边界
- 仅依据所给 Crossref 版本摘要；未提供后验赔率、先验参数或具体经验结论，不能据此判断哪些序列存在单位根。
原文摘要
Abstract This paper is a comment on P. C. B. Phillips, ‘To criticise the critics: an objective Bayesian analysis of stochastic trends’ [Phillips, (1991)]. Departing from the likelihood of an univariate autoregressive model different routes that lead to a posterior odds analysis of the unit root hypothesis are explored, where the differences in routes are due to the different choices of the prior. Improper priors like the uniform and the Jeffreys prior are less suited for Bayesian inference on a sharp null hypothesis as the unit root. A proper normal prior on the mean of the process is analysed and empirical results using extended Nelson‐Plosser data are presented.