THE LIMITING PROPERTIES OF THE CANOVA AND HANSEN TEST UNDER LOCAL ALTERNATIVES
Canova–Hansen 检验在局部备择下的极限性质AI 解读 ↓
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Canova–Hansen 检验在局部备择下的极限性质
- 研究问题
- 研究以无单位根为原假设的 Canova–Hansen 季节单位根检验，在不同确定性项和局部备择下的极限性质。
- 方法与思路
- 作者推导局部备择下统计量的极限分布及特征函数，分析季节频率谱密度与不同单位根组合对功效的影响。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称局部极限功效与对应季节频率的谱密度呈反向关系，并理论解释另一类季节单位根存在时功效不增的现象。
- 阅读关注点
- 应核对负单位根与年度单位根的频率对应、局部备择构造，以及季节虚拟变量和趋势如何改变极限结果。
- 阅读边界
- Crossref 摘要未给出分布公式和完整条件，所述局部功效关系不能直接视为任意有限样本下的检验表现。
原文摘要
This paper investigates the limiting properties of the Canova and Hansen test, testing for the null hypothesis of no unit root against seasonal unit roots, under a sequence of local alternatives with the model extended to have seasonal dummies and trends or no deterministic term and also only seasonal dummies. We derive the limiting distribution of the test statistic and its characteristic function under local alternatives. We find that the local limiting power is an inverse function of the spectral density at frequency π (π/2) when we test against a negative unit root (annual unit roots). We also theoretically show that the local limiting power of the Canova and Hansen test against a negative unit root (annual unit roots) does not increase when the true process has annual unit roots (a negative unit root) but not a negative unit root (annual unit roots), which has been observed in Monte Carlo simulations in such research as Caner (1998, Journal of Business and Economic Statistics 16, 349–356), Canova and Hansen (1995, Journal of Business and Economic Statistics 13, 237–252), and Hylleberg (1995, Journal of Econometrics 69, 5–25).