ESTIMATION OF UNIT ROOT SPATIAL DYNAMIC PANEL DATA MODELS
单位根空间动态面板数据模型的估计AI 解读 ↓
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单位根空间动态面板数据模型的估计
- 研究问题
- 在同时具有单位根、空间效应和固定效应的动态面板中，准极大似然估计如何收敛，且如何消除其渐近偏差？
- 方法与思路
- 作者分别研究空间相关扰动模型和空间动态模型的 QMLE，推导各参数的收敛速度与渐近分布，并提出偏差修正。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称动态系数与其他参数具有不同收敛速度且渐近正态，并在 n/T³ 趋于零的条件下通过修正消除渐近偏差。
- 阅读关注点
- 应核对空间权重矩阵、单位根约束及横截面与时间维度的增长条件，尤其关注空间效应之和的收敛结果和修正公式。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法确定全部空间结构与误差条件；偏差修正结论受所述增长条件限制，未提供模拟数值。
原文摘要
This paper examines the asymptotics of the QMLE for unit root dynamic panel data models with spatial effect and fixed effects. We consider a unit root dynamic panel data model with spatially correlated disturbances and a unit root spatial dynamic panel data model. For both models the estimate of the dynamic coefficient is $\root \of {nT^3 }$ consistent and the estimates of other parameters are $\root \of {nT}$ consistent, and all of them are asymptotically normal. For the latter model the sum of the contemporaneous spatial effect and dynamic spatial effect converges at $\root \of {nT^3 }$ rate. We also propose a bias-correction procedure so that the asymptotic biases of those estimates are eliminated as long as n/T 3 → 0.