Comparison of Local Power of Alternative Tests of Non-Nested Regression Models
非嵌套回归模型不同检验的局部功效比较AI 解读 ↓
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非嵌套回归模型不同检验的局部功效比较
- 研究问题
- 检验非嵌套回归模型时，传统 F 检验、Cox 检验与 J 检验的局部渐近功效如何比较，何时可能等价？
- 方法与思路
- 作者推导三类检验在局部备择下的渐近功效，并用蒙特卡洛实验检查理论结果及 Cox 与传统检验的小样本性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，仅有一个非重叠变量时三者渐近等价；否则，传统 F 检验的局部渐近功效低于 Cox 与 J 检验。
- 阅读关注点
- 应核对备择相对原假设的非重叠变量如何计数、局部备择与比较条件，以及模拟如何评价 Cox 和 F 检验。
- 阅读边界
- 摘要未说明模型与误差的完整条件，也未报告模拟数值；局部渐近功效排序不能直接推广到有限样本或所有备择。
原文摘要
The paper derives and compares the local power of three different methods of testing non-nested regression models that are available in the literature. It shows that the asymptotic power of the orthodox F test against local alternatives is strictly less than that of Cox's non-nested test or the J test recently proposed by Davidson and MacKinnon [5], unless the number of non-overlapping variables of the alternative hypothesis over the null hypothesis is unity, in which case all three tests are shown to be asymptotically equivalent. The final section of the paper gives results of Monte Carlo experiments designed to check the validity of the theoretical findings of the paper and also to shed light on the small sample properties of the Cox test and the orthodox test.