Inferences for a Partially Varying Coefficient Model With Endogenous Regressors
含内生解释变量的部分变系数模型的估计与推断AI 解读 ↓
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含内生解释变量的部分变系数模型的估计与推断
- 研究问题
- 当内生结构变量的影响随外生变量水平变化时，如何估计函数系数与常数系数，并检验系数函数是否符合具有经济含义的参数形式？
- 方法与思路
- 作者设定结构函数具有部分线性形式的半参数工具变量模型，采用三步程序估计变系数与常数系数，并构造广义F检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，作者建立估计量的一致性与渐近正态性，推导广义F检验统计量的零假设极限分布，并用模拟和两项经济应用展示方法。
- 阅读关注点
- 核对工具变量的有效性与识别条件、三步估计的具体构造、广义F检验的零假设和临界值，以及两项经济应用的模型设定。
- 阅读边界
- 摘要未说明工具变量选择、平滑与正则条件、两项应用的变量和结果；渐近性质及模拟展示不能单独保证具体样本中的推断可靠。
原文摘要
In this article, we propose a new class of semiparametric instrumental variable models with partially varying coefficients, in which the structural function has a partially linear form and the impact of endogenous structural variables can vary over different levels of some exogenous variables. We propose a three-step estimation procedure to estimate both functional and constant coefficients. The consistency and asymptotic normality of these proposed estimators are established. Moreover, a generalized F-test is developed to test whether the functional coefficients are of particular parametric forms with some underlying economic intuitions, and furthermore, the limiting distribution of the proposed generalized F-test statistic under the null hypothesis is established. Finally, we illustrate the finite sample performance of our approach with simulations and two real data examples in economics.