A rank-based sequential test of independence
基于秩的序贯独立性检验AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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基于秩的序贯独立性检验
- 研究问题
- 对两个一元随机变量逐步收集观测时，如何在随时查看并决定停止的情形下检验独立性，同时控制整个时间范围的第一类错误？
- 方法与思路
- 作者结合基于秩的检验与随时有效推断，构造时间一致的错误率控制，并利用原假设下的分布无关性模拟 Ville 不等式间隙。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称给出有限样本表现的显式界，与既有序贯和非序贯检验比较，并依据模拟的不等式间隙构造截断序贯检验。
- 阅读关注点
- 应核对观测到达和抽样条件、时间一致保证的精确定义，以及模拟间隙用于截断检验后如何维持所需错误率控制。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，不能把序贯观测理解为允许任意时间依赖；抽样条件、有限样本界和截断规则的保证未展开。
原文摘要
Summary We consider the problem of independence testing for two univariate random variables in a sequential setting. By leveraging recent developments on safe, anytime-valid inference, we propose a test with time-uniform Type-I error control and derive explicit bounds on the finite-sample performance of the test. We demonstrate the empirical performance of the procedure in comparison to existing sequential and nonsequential independence tests. Furthermore, since the proposed test is distribution-free under the null hypothesis, we empirically simulate the gap due to Ville’s inequality, the supermartingale analogue of Markov’s inequality, that is commonly applied to control Type-I error in anytime-valid inference, and apply this to construct a truncated sequential test.