The Estimation of Seasonal Variation in Economic Time Series
经济时间序列中季节变动的估计AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确研究经济时间序列的趋势分离和季节成分估计，直接对应时间序列方向。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
经济时间序列中季节变动的估计
- 研究问题
- 对经济时间序列使用移动平均去趋势后，如何恢复原序列的季节成分，并处理季节模式随时间缓慢变化的情况？
- 方法与思路
- 作者先估计去趋势序列的季节指数，再对周期延拓的该指数作十二项加权移动平均，权重由去趋势算子决定。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，移动平均对季节成分的影响可以逆向修正，并列出常用算子的权重，同时讨论缓慢演变的季节成分估计。
- 阅读关注点
- 应核对季节指数与趋势的具体设定、算子影响可逆的条件、周期延拓和端点处理，以及缓变季节性的估计步骤。
- 阅读边界
- 依据 OpenAlex 索引摘要，稿件版本未注明。摘要未列出可逆条件或误差性质，不能认定任意数据和移动平均算子都能稳定恢复季节成分。
原文摘要
The problem of estimating the seasonal component in an economic time series is discussed and it is pointed out that the effects of any moving average operator on the seasonal component may be easily reversed so that one may use any suitable operator to remove the trend. The computational procedure is to estimate the seasonal index for the trend free series and to convert this index into a seasonal index for the original series by taking 12 term moving averages of this series (continued periodically) with weights depending on the operator used to remove trend. Weights for some commonly used operators are tabulated. The problem of estimating a slowly evolving seasonal is considered.