An Edgeworth Test Size Correction for the Linear Model with AR(1) Errors
AR(1) 误差线性模型的 Edgeworth 检验尺寸修正AI 解读 ↓
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AR(1) 误差线性模型的 Edgeworth 检验尺寸修正
- 研究问题
- 在线性回归误差服从 AR(1) 的情况下，Edgeworth 尺寸修正能否缓解检验过度拒绝，回归变量的自相关与共线性又如何影响这种偏差？
- 方法与思路
- 作者将 Rothenberg 的非标量协方差线性模型检验修正用于 AR(1) 误差，并通过模拟考察尺寸偏差及不同回归变量设定的影响。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，修正减轻但未消除严重过度拒绝；单约束检验中，所述自相关且共线的回归变量设定比单一自相关变量设定的偏差更小。
- 阅读关注点
- 阅读时应核对 AR(1) 参数与协方差的估计方式、Edgeworth 修正公式，以及模拟的样本量、相关强度和单约束设定。
- 阅读边界
- 摘要未说明模拟参数、样本量或具体拒绝率；改善来自所述模拟，不能据此认定修正在所有 AR(1) 模型中都能实现名义尺寸。
原文摘要
T. J. Rothenberg's (1984) Edgeworth test size correction for the linear model with a nonscalar covariance matrix is applied to the special case of AR(1) errors. Simulations show that the correction reduces the overrejection that is commonly encountered in this model, although substantial overrejection remains when the original amount is large. When the regressors are autocorrelated and collinear (for example, two trended regressors) there is not nearly as much overrejection when testing a single restriction as there is when the model contains only one autocorrelated regressor. Copyright 1989 by The Econometric Society.