An econometric approach to the estimation of multi-level models
多层模型估计的计量经济学方法AI 解读 ↓
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多层模型估计的计量经济学方法
- 研究问题
- 学生、班级、学校和地区等多层嵌套结构中，如何推广面板计量方法，处理多类不变效应、内生性、动态项及外生性假设检验？
- 方法与思路
- 作者将 Hausman–Taylor 及后续方法推广到多层模型，讨论不同条件异方差设定下的 GMM，并扩展变量添加式外生性检验。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该推广处理了多种不变效应及多类组间回归带来的困难，并为多层模型的估计、内生性和动态设定提供统一讨论。
- 阅读关注点
- 应核对各层效应与解释变量的相关性限制、不同组间变换产生的工具变量、GMM 矩条件，以及动态模型和添加变量检验的适用条件。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未列出具体矩条件、工具变量构造或渐近结果；不能仅因使用面板方法就认定所有层级效应和内生性均已识别。
原文摘要
In this paper we consider “multidimensional” or “hierarchical” or “multilevel” models that are popular in the educational and economics literatures. Instead of two levels (individuals over time in the standard panel data model), we now have multiple levels (e.g. students in classrooms in schools in districts). We apply standard methods of analysis for econometric panel data to multilevel models. Specifically, we generalize the results of Hausman and Taylor and the subsequent literature to these models. This is a non-trivial extension because we now have more than one kind of time-invariant effect and more than one kind of “between” regression. We discuss estimation by GMM both with and without the assumption of no conditional heteroskedasticity. We also discuss endogeneity and dynamic models, and we generalize the concept of testing the exogeneity assumptions using a variable addition test.