Unified Inference on Moment Restrictions with Nuisance Parameters
含干扰参数的矩约束统一推断AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要主线是含干扰参数的一般矩约束检验，弱工具变量仅为应用，未明确足以对应给定细分的具体经济学目标。
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含干扰参数的矩约束统一推断
- 研究问题
- 矩约束检验包含干扰参数时，能否避开这些参数的估计，以统一程序处理独立与相关样本并保持有效推断？
- 方法与思路
- 作者基于一种新的矩约束刻画构造检验，避免估计干扰参数，并在适当条件下分析渐近尺寸控制和一致性。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称统一检验适用于多种设定，模拟表现良好；弱工具变量条件矩模型的数值应用显示可能优于已有方法。
- 阅读关注点
- 应核对新刻画与原矩约束的等价关系、相关样本条件、弱工具变量情形的适用范围，以及检验的功效比较。
- 阅读边界
- 这是 arXiv 预印本，同行评审或接收未经核实；摘要未提供检验形式、具体条件和比较数值，不能判断优势范围。
原文摘要
This paper proposes a simple unified inference approach on moment restrictions in the presence of nuisance parameters. The proposed test is constructed based on a new characterization that avoids the estimation of nuisance parameters and can be broadly applied across diverse settings. Under suitable conditions, the test is shown to be asymptotically size controlled and consistent for both independent and dependent samples. Monte Carlo simulations show that the test performs well in finite samples. Numerical results from the application to conditional moment restriction models with weak instruments demonstrate that the proposed method may improve upon existing approaches in the literature.