A new coincident index of business cycles based on monthly and quarterly series
基于月度与季度序列的新经济周期同步指数AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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基于月度与季度序列的新经济周期同步指数
- 研究问题
- 如何在月度经济周期同步指数中纳入季度实际 GDP 信息，并使指数的峰谷高度与深度具有更明确的经济解释？
- 方法与思路
- 作者扩展 Stock–Watson 同步指数，对季度实际 GDP 与月度同步指标构成的混合频率序列进行极大似然因子分析。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，新指数同时利用月度与季度指标，并与潜在月度实际 GDP 相联系，以回应传统同步指数的信息遗漏和解释问题。
- 阅读关注点
- 阅读全文应核对季度 GDP 与潜在月度 GDP 的连接方式、因子尺度如何确定，以及混合频率信息对周期判断的作用。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，无法判断模型识别、数据发布时滞或实时表现；摘要未报告预测比较，也不能推断其他版本变化。
原文摘要
Abstract Popular monthly coincident indices of business cycles, e.g. the composite index and the Stock–Watson coincident index, have two shortcomings. First, they ignore information contained in quarterly indicators such as real GDP. Second, they lack economic interpretation; hence the heights of peaks and the depths of troughs depend on the choice of an index. This paper extends the Stock–Watson coincident index by applying maximum likelihood factor analysis to a mixed‐frequency series of quarterly real GDP and monthly coincident business cycle indicators. The resulting index is related to latent monthly real GDP. Copyright © 2002 John Wiley & Sons, Ltd.