Semi-parametric single-index panel data models with interactive fixed effects: Theory and practice
含交互固定效应的半参数单指标面板模型：理论与实践AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确提出含交互固定效应的单指标面板数据模型，并研究个体数和时间长度均较大的渐近情形。
反馈分类问题
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代码、数据与补充材料
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含交互固定效应的半参数单指标面板模型：理论与实践
- 研究问题
- 如何在半参数单指标面板模型中容纳多个不可观测交互固定效应，从而描述共同冲击及其在不同个体上的异质影响？
- 方法与思路
- 作者提出含多个不可观测交互固定效应的单指标面板模型，建立相应渐近理论，并通过模拟和美国大型商业银行应用展示方法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称该模型兼具灵活性与共同冲击异质响应的表达能力；模拟显示方法在个体数和时间长度均较大时表现良好。
- 阅读关注点
- 应核对单指标函数与交互效应的识别和归一化、估计程序，以及渐近理论对个体数、时间长度和共同冲击结构的要求。
- 阅读边界
- 所给出版社摘要未说明具体估计算法、因子数量选择或渐近条件；银行规模报酬应用的结果与经济解释也未列出。
原文摘要
In this paper, we propose a single-index panel data model with unobserved multiple interactive fixed effects. This model has the advantages of being flexible and of being able to allow for common shocks and their heterogeneous impacts on cross sections, thus making it suitable for the investigation of many economic issues. The asymptotic theories are established accordingly. Our Monte Carlo simulations show that our methodology works well for large N and T cases. In our empirical application, we illustrate our model by analysing the returns to scale of large commercial banks in the U.S.