Local Identification of Nonparametric and Semiparametric Models
非参数与半参数模型的局部识别AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要明确将局部识别条件应用于非可分分位数 IV 模型和消费型资产定价模型，分别对应分位数方法与资产定价。
反馈分类问题
正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
非参数与半参数模型的局部识别
- 研究问题
- 在非参数与半参数非线性结构模型中，有限维模型的导数满秩识别条件如何推广，何种额外限制能确保真值附近的局部识别？
- 方法与思路
- 作者构建满秩条件的无限维对应形式，并对真值邻域施加限制，防止非线性项压过线性效应，再应用于分位数 IV 与资产定价模型。
- 材料陈述的贡献
- 摘要给出非参数非线性模型局部识别的充分条件，说明仅有无限维满秩类条件常不够，并为分位数 IV 和消费型资产定价模型提供新条件。
- 阅读关注点
- 应核对无限维“满秩”的精确定义、邻域与非线性控制条件，以及一般结论如何转化为具体应用模型可核验的原始条件。
- 阅读边界
- 摘要未列出使用的函数空间、范数及各模型的具体限制；局部识别也不等于全局唯一性，更不能直接推出可行估计或推断方法。
原文摘要
In parametric, nonlinear structural models, a classical sufficient condition for local identification, like Fisher (1966) and Rothenberg (1971), is that the vector of moment conditions is differentiable at the true parameter with full rank derivative matrix. We derive an analogous result for the nonparametric, nonlinear structural models, establishing conditions under which an infinite dimensional analog of the full rank condition is sufficient for local identification. Importantly, we show that additional conditions are often needed in nonlinear, nonparametric models to avoid nonlinearities overwhelming linear effects. We give restrictions on a neighborhood of the true value that are sufficient for local identification. We apply these results to obtain new, primitive identification conditions in several important models, including nonseparable quantile instrumental variable (IV) models and semiparametric consumption-based asset pricing models.