Intertemporal Properties of Real Output: A Bayesian Analysis
实际产出的跨期性质：贝叶斯分析AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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实际产出的跨期性质：贝叶斯分析
- 研究问题
- 实际产出的单变量动态特征和冲击长期持续性应如何刻画，贝叶斯分析、跨国比较与分数单整模型能提供什么信息？
- 方法与思路
- 作者采用贝叶斯方法研究实际产出，开展广泛跨国比较，允许分数单整，并进行 ARIMA 与确定性趋势模型的常规比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，研究从贝叶斯分析、跨国比较与分数单整三个方面扩展传统研究；分数单整为估计冲击长期持续性提供更大灵活性。
- 阅读关注点
- 核对先验与模型比较方式、分数单整参数如何关联冲击持续性，并检查跨国数据的可比性及不同模型下结论的稳健性。
- 阅读边界
- 摘要未给出国家、样本、先验、参数估计或比较结果；允许分数单整增加灵活性，并不据此证明某模型拟合或推断更优。
原文摘要
This paper analyzes the univariate properties of real output and extends traditional analyzes in three ways: (1) a Bayesian approach is taken; (2) extensive cross-country comparisons are performed; and (3) a model is developed which allows for the possibility that real output may be fractionally integrated. In addition, standard comparisons between ARIMA and deterministic trend models are made. The class of fractionally integrated processes, while possessing certain properties useful for generalization of ARIMA models, has received relatively little attention in the macroeconomic literature. Such models are valuable since they allow for greater flexibility in estimating the long-run persistence of shocks than do standard models.