Chi-Square Diagnostic Tests for Econometric Models: Theory
计量经济模型的卡方诊断检验：理论AI 解读 ↓
← 返回论文列表与筛选
阅读说明
本页整理公开书目信息，不生成学术质量评分。AI 解读根据题名及所注明的摘要或原文片段生成，未完成全文核验，可能有误；具体假设、证明与结论请核对原文。摘要保留来源文本，未经模型改写。
DOI 首次登记不等于接收或发表日期。部分更正、评论等条目没有独立摘要；缺少可靠材料时保留待补状态。
引用量采用 OpenAlex 单条关联记录，不合计多个记录；关联记录可能包含正式发表版本，不等于此版本单独引用。缺失不视为零，引用指标不代表论文质量。
关注作者按书目中的完整姓名匹配，同名和姓名变体需人工辨别。相关论文先按共享细分方向和具体方法排列，再参考通用方法与发表日期。
分类依据与纠错
AI 根据所提供的论文材料归类：摘要涉及一般参数化计量模型的诊断检验与经验过程理论，未限定具体数据结构或应用领域，给定细分分类的依据不足。
反馈分类问题正在核对关联版本…
代码、数据与补充材料
正在核对对应版本的资源…
关注这篇论文的作者
计量经济模型的卡方诊断检验：理论
- 研究问题
- 对于包含协变量的非动态参数化计量模型，如何构造卡方诊断检验，并在分组由数据决定、参数估计量不同的情况下确定其渐近分布？
- 方法与思路
- 作者扩展 Pearson 卡方方法，结合按集合索引的经验过程弱收敛结果，处理一般形式的数据依赖随机分组及渐近正态参数估计量。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，文章给出这类卡方统计量的渐近分布，并将检验用途扩展至参数模型的整体拟合优度及其中特定方面的诊断。
- 阅读关注点
- 应核对随机分组的允许形式、参数估计与分组之间的依赖处理、渐近正态性条件，以及检验自由度和临界值的确定方式。
- 阅读边界
- 摘要未列出正则条件、具体分组规则或有限样本结果；虽称可检验模型的特定方面，其具体含义和对不同备择的检验能力仍需查阅全文。
原文摘要
This paper extends the Pearson chi-square testing method to nondynam ic parametric econometric models, in particular, to models with covar iates. The paper establishes the asymptotic distribution of the test statistic when the test statistic is based on data-dependent random cells of a general form and on an arbitrary asymptotically normal estimator. These results a re attained by extending recent probabilistic results for the weak convergence of empirical processes indexed by sets. The chi-square test that is introduced can be used to test goodness-of-fit of a parametric model, as well as to test particular aspects of the parametric model that are of interest. Copyright 1988 by The Econometric Society.