ANOTHER NUMERICAL METHOD OF FINDING CRITICAL VALUES FOR THE ANDREWS STABILITY TEST
计算Andrews稳定性检验临界值的另一种数值方法AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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计算Andrews稳定性检验临界值的另一种数值方法
- 研究问题
- 如何为Andrews结构稳定性检验计算渐近分布下的p值和临界值，并探索将计算方法用于其他上确界型检验？
- 方法与思路
- 作者通过求解描述渐近过程越界强度的积分方程，再对越界强度积分得到p值，从而构造替代性的数值计算方法。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该方法可获得精确的渐近p值和临界值，并可能用于采用上确界泛函的其他稳定性检验。
- 阅读关注点
- 应核对积分方程的推导、数值求解及误差控制，并区分渐近分布计算的精确性与有限样本检验水平的准确性。
- 阅读边界
- 仅据所给Crossref摘要，无法判断运行成本、数值精度或有限样本误差；其他检验的适用性仅被表述为潜在扩展。
原文摘要
We propose a method, alternative to that of Estrella (2003, Econometric Theory 19, 1128–1143), of obtaining exact asymptotic p -values and critical values for the popular Andrews (1993, Econometrica 61, 821–856) test for structural stability. The method is based on inverting an integral equation that determines the intensity of crossing a boundary by the asymptotic process underlying the test statistic. Further integration of the crossing intensity yields a p -value. The proposed method can potentially be applied to other stability tests that employ the supremum functional.