Preliminary Data Errors and Their Impact on the Forecast Error of Simultaneous-Equations Models
初步数据误差及其对联立方程模型预测误差的影响AI 解读 ↓
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初步数据误差及其对联立方程模型预测误差的影响
- 研究问题
- 最新发布的初步经济数据含有误差时，这些误差如何影响线性动态联立方程模型的预测误差及其方差，贡献有多大？
- 方法与思路
- 作者提出预测误差分解，用以识别和评估初步数据误差对预测误差及其方差的贡献，并应用于一个意大利小型宏观计量模型。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称初步数据误差的影响涉及模型预测的多个方面，但影响程度未必很大；所提分解提供了评估这类误差贡献的办法。
- 阅读关注点
- 核对初步数据误差的定义、跨变量与跨期传导、方差分解中的协方差项，以及意大利应用采用的数据版本和预测时点。
- 阅读边界
- 摘要未说明数据修订过程、模型规格和贡献大小，也未报告具体数值；无法据此判断哪些预测期或变量受影响最大。
原文摘要
Econometric models, especially when designed for forecasting purposes, tend to use updated economic series, the last figures(s) of which embed first-published or preliminary data errors. This article identifies and assesses the contribution of errors in preliminary data to the forecast error and to the forecast error variance of linear dynamic simultaneous equation models. The effect of preliminary data errors is shown to be pervasive, although not necessarily weighty. The suggested decomposition of the forecast error is applied to a small macroeconometric model of the Italian economy.