A Method for Testing the Order of an Autoregressive-Moving Average Process
检验自回归移动平均过程阶数的一种方法AI 解读 ↓
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检验自回归移动平均过程阶数的一种方法
- 研究问题
- 如何利用拟合后的残差序列相关检验自回归移动平均过程的阶数，并提高对不同备选模型的区分敏感度？
- 方法与思路
- 作者提出基于残差序列相关的阶数检验，使用与 Box–Pierce 检验相同的一组残差相关信息；具体统计量未列出。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该方法在区分备选模型的敏感度方面有优势；摘要未提供优势成立的条件、比较指标或数值幅度。
- 阅读关注点
- 应核对检验统计量、阶数假设、残差相关的选取与零假设分布，并查看敏感度比较是否控制了检验大小。
- 阅读边界
- 所给为版本未注明的 OpenAlex 索引摘要；不能据此判断该方法对所有 ARMA 模型均优于既有检验。
原文摘要
A procedure is suggested for testing the order of an autoregressive-moving average process which is based on the same set of residual serial correlations as the Box-Pierce test. However, the present method has advantages in terms of its sensitivity to discriminating between alternative models.