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分类依据与纠错

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Kaizhao Liu
Jose Blanchet
Lexing Ying
Yiping Lu

正交 Bootstrap:高效模拟输入不确定性

研究问题
当 Bootstrap 模拟输入不确定性需要大量计算时,如何减少 Monte Carlo 重复次数,同时保留区间宽度并改善经验精度?
方法与思路
作者将模拟目标拆分为具有无穷小 jackknife 闭式结果的非正交部分,以及更易模拟的正交部分,仅对后者进行模拟。
材料陈述的贡献
摘要称理论与数值分析表明,正交 Bootstrap 可降低计算成本、改善经验精度,并保持所构造区间的宽度。
阅读关注点
核对正交分解及闭式部分成立的条件、计算成本的计量方式,以及经验精度、区间宽度和覆盖率之间的关系。
阅读边界
这是 arXiv 预印本,不能据此认定已通过同行评审或被期刊接收;摘要未说明理论条件和节省幅度,同宽区间不保证同覆盖率。

原文摘要

Bootstrap is a popular methodology for simulating input uncertainty. However, it can be computationally expensive when the number of samples is large. We propose a new approach called \textbf{Orthogonal Bootstrap} that reduces the number of required Monte Carlo replications. We decomposes the target being simulated into two parts: the \textit{non-orthogonal part} which has a closed-form result known as Infinitesimal Jackknife and the \textit{orthogonal part} which is easier to be simulated. We theoretically and numerically show that Orthogonal Bootstrap significantly reduces the computational cost of Bootstrap while improving empirical accuracy and maintaining the same width of the constructed interval.

笔记与分组
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