Are Seasonal Patterns Constant Over Time? A Test for Seasonal Stability
季节模式是否随时间保持不变？季节稳定性检验AI 解读 ↓
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季节模式是否随时间保持不变？季节稳定性检验
- 研究问题
- 如何检验季节频率上不存在单位根的原假设，并区分单个或多个季节频率存在单位根的情形，以评估季节模式的稳定性？
- 方法与思路
- 作者构造拉格朗日乘子检验，以季节频率上无单位根为原假设，推导渐近分布并用蒙特卡洛考察尺寸与功效，再应用于三组季节性变量。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，这些检验与以季节单位根为原假设的既有检验形成互补；三组变量的应用在多数情形中显示季节性非平稳。
- 阅读关注点
- 核对单一与多个季节频率备择的统计量构造、渐近临界值和有限样本表现，并检查实证拒绝如何支持季节性非平稳的解释。
- 阅读边界
- 摘要未说明变量来源、季节频率、具体设定或拒绝率；多数情形下非平稳仅是文中应用的陈述，不能概括为所有季节性序列的规律。
原文摘要
This paper introduces Lagrange multiplier tests of the null hypothesis of no unit roots at seasonal frequencies against the alternative of a unit root at either a single seasonal frequency or a set of seasonal frequencies. The tests complement those of D. Dickey, D. Hasza, and W. Fuller (1984) and S. Hylleberg, et al. (1990), which examine the null of seasonal unit roots. The authors derive an asymptotic distribution theory for the tests and investigate their size and power with a Monte Carlo exercise. Application of three sets of seasonal variables shows that, in most cases, seasonality is nonstationary.