ASYMPTOTIC EFFICIENCY OF THE TWO STAGE ESTIMATOR IN I (2) SYSTEMS
I(2) 系统中两阶段估计量的渐近效率AI 解读 ↓
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分类依据与纠错
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I(2) 系统中两阶段估计量的渐近效率
- 研究问题
- 在二阶单整系统中，两阶段协整参数估计能否达到极大似然的渐近效率？过程漂移的不同假设如何影响这一比较？
- 方法与思路
- 作者在若干漂移假设下推导 I(2) 系统两阶段估计量的分布，并将其与已有极大似然估计量的渐近分布进行比较。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称在所研究条件下，两阶段估计量与极大似然估计量具有相同渐近分布，从而说明前者具有与后者相同的渐近效率。
- 阅读关注点
- 应核对各类漂移设定、两阶段估计步骤及参数标准化，并确认分布相同性覆盖哪些协整参数和约束，以及效率比较的假设范围。
- 阅读边界
- 仅据所给 Crossref 摘要，不能确定漂移假设的具体内容；渐近效率相同不保证有限样本表现相同，也无法判断计算优势或版本变化。
原文摘要
This paper derives the distribution of the two stage estimator of cointegrating parameters in I (2) systems, abbreviated 2SI2, under several assumptions regarding the drift of the process. The asymptotic distribution is compared with that of the maximum likelihood (ML) estimator derived in Johansen (1997, Scandinavian Journal of Statistics 24, 433–462). It is found that the two asymptotic distributions are the same, thus showing that the 2SI2 estimator is asymptotically as efficient as ML.