Instrumental Variables Estimation of Dynamic Simultaneous Systems with ARMA Errors
具有ARMA误差的动态联立系统的工具变量估计AI 解读 ↓
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具有ARMA误差的动态联立系统的工具变量估计
- 研究问题
- 对于可能不完整且扰动具有向量ARMA结构的动态经济系统，如何构造工具变量估计，并判断滞后内生变量能否作为有效工具？
- 方法与思路
- 作者为该类动态系统建立工具变量估计量并推导渐近分布，同时提出检验误差过程阶数和工具变量有效性的统计量。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，在较弱条件下可将滞后内生变量有效纳入工具集合，并为动态联立系统提供估计分布与相关规格检验。
- 阅读关注点
- 核对系统不完整的含义、滞后工具有效所需的正交与动态条件，以及误差阶数检验和工具有效性检验的实施方式。
- 阅读边界
- 仅据所给出版社摘要，所谓较弱条件及工具变量具体构造均未列明，不能默认任意滞后内生变量都能作为有效工具。
原文摘要
This paper develops the instrumental variables estimator for a possibly incomplete, dynamic economic system with vector autoregressive moving average disturbances. Its asymptotic distribution is derived and, under fairly weak conditions, it is shown that lagged endogenous variables may be validly included in the set of instruments. Statistics are proposed for testing the order of the error process and the validity of the instruments.