The Fractional Unit Root Distribution
分数单位根分布AI 解读 ↓
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分数单位根分布
- 研究问题
- 当时间序列具有分数阶单整性质时，一阶自回归模型 OLS 估计量的渐近分布如何变化，传统单位根分布在这一分布族中有何特殊性？
- 方法与思路
- 作者推导分数阶单整序列上一阶自回归 OLS 估计量的渐近分布，并引入“分数单位根分布”描述其极限，比较传统单位根分布的密度性质。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，传统单位根分布是该分布族中的特殊成员，其密度在整个实数轴上非零；更细的分布结论因所给摘要截断而无法确认。
- 阅读关注点
- 阅读全文时应核对单整阶数的适用区间、估计量的中心化与归一化、极限分布的构造，以及不同阶数下密度支持集的性质。
- 阅读边界
- 所给摘要在“−1/2”处截断，未完整说明单整阶数条件、归一化方式及后续结论；不能据此补出参数区间或单位根检验性质。
原文摘要
Asymptotic distributions are derived for the ordinary least squares estimate of a first order autoregression model when the series is fractionally integrated. The fractional unit root distribution is introduced to describe the limiting distribution. The unit root distribution is shown to be an atypical member of this family because its density is nonzero over the entire real line. For -1/2 Copyright 1990 by The Econometric Society.