TESTING THE PARAMETRIC SPECIFICATION OF THE DIFFUSION FUNCTION IN A DIFFUSION PROCESS
扩散过程的扩散函数参数设定检验AI 解读 ↓
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扩散过程的扩散函数参数设定检验
- 研究问题
- 在不限定漂移函数形式的情况下，如何利用离散采样数据检验扩散函数的参数设定，并兼容固定或增长的观测区间？
- 方法与思路
- 作者提出一致的参数设定检验，在扩散函数正确设定的原假设下推导渐近正态分布，并以蒙特卡洛模拟考察表现。
- 材料陈述的贡献
- 摘要称，该检验不要求限制漂移函数形式，适用于所述两类观测区间，且模拟中的尺寸与功效表现良好。
- 阅读关注点
- 应核对采样间隔的渐近要求、扩散过程的正则条件、漂移未知时统计量的构造，以及尺寸和功效的模拟证据。
- 阅读边界
- 仅据 RePEc 所载出版社摘要；摘要未说明采样间隔条件、统计量公式或模拟数值，不能外推至任意离散采样方案。
原文摘要
A new consistent test is proposed for the parametric specification of the diffusion function in a diffusion process without any restrictions on the functional form of the drift function. The data are assumed to be sampled discretely in a time interval that can be fixed or lengthened to infinity. The test statistic is shown to follow an asymptotic normal distribution under the null hypothesis that the parametric diffusion function is correctly specified. Monte Carlo simulations are conducted to examine the finite-sample performance of the test, revealing that the test has good size and power.The author is grateful to Yacine Aït-Sahalia, John Knight, Oliver Linton (the co-editor), Greg Tkacz, Jun Yang, and three anonymous referees for helpful comments and suggestions. He also thanks seminar participants at the Bank of Canada, the 2004 Semiparametrics Conference in Rio de Janeiro, and the 2005 Econometric Study Group in Bristol. The views expressed in this paper are those of the author. No responsibility for them should be attributed to the Bank of Canada.