The Effects of Additive Outliers on Tests for Unit Roots and Cointegration
加性异常值对单位根与协整检验的影响AI 解读 ↓
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加性异常值对单位根与协整检验的影响
- 研究问题
- 时间序列中的加性异常值会如何影响 Dickey-Fuller 单位根检验与 Johansen 协整秩检验，是否可能造成虚假平稳性判断？
- 方法与思路
- 作者以解析和数值分析考察两类检验的性质，将讨论扩展到暂时变化异常值，并通过实证示例说明异常值检测与虚拟变量处理。
- 材料陈述的贡献
- 摘要提供加性异常值可能导致虚假平稳性的解析和数值证据，称结论可推广至暂时变化异常值，并展示用虚拟变量处理的方法。
- 阅读关注点
- 阅读全文时核对异常值的幅度、位置及持续时间，区分单变量单位根与协整秩检验的结果，并检查异常值检测和虚拟变量设置。
- 阅读边界
- 摘要未给出异常值规模、检验设定或具体数值结果，无法判断失真幅度，也不能把虚拟变量处理视为对所有异常情形都有效。
原文摘要
This paper discusses the properties of the univariate Dickey-Fuller test and the Johansen test for the cointegrating rank when there exist additive outlying observations in the time series. The authors provide analytical as well as numerical evidence that additive outliners may produce spurious stationarity. The results easily generalize to models with 'temporary change' outliers. Through an empirical example, the authors discuss how additive and temporary change outliers can be detected in practice and they show how dummy variables can be used to remove the influence of such extreme observations.